|
|
|
|
|
|
|
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.09.2006 N 137 "Об утверждении Инструкции о нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций"(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление Стр. 5 Глава 12 НОРМАТИВЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ВАЛЮТНОГО РИСКА 94. Нормативы ограничения валютного риска представляют собой процентное соотношение величины открытой позиции банка, небанковской кредитно-финансовой организации по валютному риску и нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации. Фактическое значение открытой позиции банка по валютному риску определяется в соответствии с главой 7 настоящей Инструкции. 95. В целях надзора за состоянием открытой позиции банка по валютному риску устанавливаются следующие нормативы: величина суммарной открытой позиции по всем видам иностранных валют и драгоценных металлов (за исключением мерных слитков) не может превышать 20 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации; величина чистой открытой позиции по каждому виду иностранной валюты и драгоценного металла (за исключением мерных слитков) отдельно не может превышать 10 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации; величина чистой открытой позиции по форвардным сделкам по каждому виду иностранной валюты и драгоценного металла (за исключением мерных слитков) отдельно не может превышать 10 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации. При расчете данного ограничения не учитывается форвардная часть сделок СВОП. Глава 13 НОРМАТИВ УЧАСТИЯ БАНКА, НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСТАВНЫХ ФОНДАХ ДРУГИХ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 96. В целях надзора за инвестиционной деятельностью банков, небанковских кредитно-финансовых организаций устанавливаются: норматив участия банка, небанковской кредитно-финансовой организации в уставном фонде одной коммерческой организации; норматив предельного размера участия банка, небанковской кредитно-финансовой организации в уставных фондах коммерческих организаций в совокупности. 97. Норматив участия в уставном фонде одной коммерческой организации устанавливается в размере не более 5 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации. Норматив предельного размера участия в уставных фондах коммерческих организаций в совокупности устанавливается в размере не более 25 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации. 98. Участие банка, небанковской кредитно-финансовой организации в уставном фонде другого банка, небанковской кредитно-финансовой организации, в том числе в случае увеличения размера и (или) доли его (ее) участия за счет выбытия других участников, перераспределения внутренних источников или иных причин, не связанных с инвестированием средств банка, небанковской кредитно-финансовой организации, допускается только после получения согласия Национального банка. 99. Участие банка, небанковской кредитно-финансовой организации в уставном фонде юридического лица, не являющегося банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, в том числе в случае увеличения размера и (или) доли его (ее) участия за счет выбытия других участников, перераспределения внутренних источников или иных причин, не связанных с инвестированием средств банка, небанковской кредитно-финансовой организации, в результате которых доля участия банка, небанковской кредитно-финансовой организации в уставном фонде юридического лица, не являющегося банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, превысит 10 процентов (сохранится на уровне, превышающем 10 процентов), допускается только после получения разрешения Национального банка. 100. Для получения согласия или разрешения Национального банка, предусмотренных пунктами 98, 99 настоящей Инструкции, банк, небанковская кредитно-финансовая организация представляют в Национальный банк ходатайство, в котором указываются: наименование юридического лица, в уставный фонд которого осуществляются инвестиции; виды деятельности, осуществляемые юридическим лицом, информация, характеризующая его деятельность и финансовое состояние (включая сведения о размере уставного фонда, собственного капитала, активах, обязательствах и принимаемых рисках); экономическое обоснование целесообразности вложения средств; форма инвестиций; сумма осуществляемых инвестиций; доля предполагаемого участия в уставном фонде юридического лица, в котором участвуют банк, небанковская кредитно-финансовая организация; удельный вес испрашиваемой инвестиции в нормативном капитале банка, небанковской кредитно-финансовой организации; удельный вес всех инвестиций с учетом испрашиваемой в нормативном капитале банка, небанковской кредитно-финансовой организации; информация о выполнении нормативов минимального размера нормативного капитала и достаточности нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации с учетом осуществляемых инвестиций; сведения о наличии у банка, небанковской кредитно-финансовой организации, осуществляющих инвестиции, задолженности перед бюджетом и (или) государственными целевыми бюджетными и (или) внебюджетными фондами в последние двенадцать месяцев до подачи ходатайства; сведения о наличии у банка, небанковской кредитно-финансовой организации, осуществляющих инвестиции, в течение последних 12 (двенадцати) месяцев до подачи ходатайства фактов неудовлетворения требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и (или) неисполнения обязанности по уплате обязательных платежей в бюджет и (или) государственные целевые бюджетные и (или) внебюджетные фонды в течение трех дней и более со дня наступления даты их исполнения. Национальный банк вправе потребовать представления дополнительной информации о деятельности юридического лица, в уставный фонд которого осуществляются инвестиции, в целях проведения анализа возможностей банка, небанковской кредитно-финансовой организации по управлению приобретаемыми акциями (долями), потенциального влияния на его (ее) деятельность и риски данного юридического лица. 101. Основаниями для отказа в выдаче согласия, разрешения являются: представление неполной и (или) недостоверной информации; наличие убытков у банка, небанковской кредитно-финансовой организации; невыполнение установленных нормативов безопасного функционирования; наличие недосозданных специальных резервов на покрытие возможных убытков; несоблюдение требований по формированию обязательных резервов, депонированных в Национальном банке; наличие у банка, небанковской кредитно-финансовой организации, осуществляющих инвестиции, задолженности перед бюджетом и (или) государственными целевыми бюджетными и (или) внебюджетными фондами в течение последних двенадцати месяцев до подачи ходатайства; наличие у банка, небанковской кредитно-финансовой организации, осуществляющих инвестиции, в течение последних 12 (двенадцати) месяцев до подачи ходатайства фактов неудовлетворения требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и (или) неисполнения обязанности по уплате обязательных платежей в бюджет и (или) государственные целевые бюджетные и (или) внебюджетные фонды в течение трех дней и более со дня наступления даты их исполнения; недостаточность обоснования целесообразности вложения средств. Главное управление банковского надзора, рассмотрев представленное ходатайство, с учетом оснований, перечисленных в части первой настоящего пункта, в месячный срок со дня получения ходатайства готовит заключение о влиянии предполагаемых инвестиций на деятельность и риски банка, небанковской кредитно-финансовой организации, возможностях банка, небанковской кредитно-финансовой организации по управлению приобретаемыми акциями (долями) и целесообразности удовлетворения ходатайства банка, небанковской кредитно-финансовой организации или отказе в выдаче согласия, разрешения. Решение об удовлетворении ходатайства (отказе) принимается заместителем Председателя Правления Национального банка, направляющим деятельность главного управления банковского надзора, а при наличии оснований для отказа решение может приниматься Советом директоров Национального банка. Глава 14 МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 102. В целях ограничения рисков банковской деятельности и предотвращения создания положения, угрожающего интересам вкладчиков и кредиторов, поддержания банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями достаточного объема средств в надежных активах для выполнения своих обязательств перед физическими лицами для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций устанавливается норматив соотношения привлеченных средств физических лиц и активов банка, небанковской кредитно-финансовой организации с ограниченным риском. 103. В расчет привлеченных средств физических лиц принимаются денежные средства, размещенные физическими лицами (за исключением средств, размещенных индивидуальными предпринимателями в целях осуществления ими предпринимательской деятельности) на счетах и во вкладах (депозитах) в банке, небанковской кредитно-финансовой организации в целях хранения и получения дохода на срок либо до востребования, либо до наступления (ненаступления) определенного в заключенном договоре обстоятельства (события) независимо от вида такого договора и банковского счета, на который они размещаются, включая средства на расчетных (текущих) счетах, карт-счетах, благотворительных счетах, средства по операциям с электронными деньгами, вклады (депозиты) физических лиц; сберегательные сертификаты, облигации, выпущенные банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, которые согласно проспекту эмиссии и (или) законодательству могут быть размещены у физических лиц либо приобретаться физическими лицами на вторичном рынке. 104. К активам с ограниченным риском относятся: активы, отнесенные к I - IV группам риска в соответствии с пунктами 20 - 22 настоящей Инструкции; кредитная задолженность юридических, физических лиц, отнесенная к V - VI группам риска в соответствии с пунктами 20 и 21 настоящей Инструкции, классифицированная по I группе риска в соответствии с требованиями Инструкции о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, и локальных нормативных правовых актов банка, небанковской кредитно-финансовой организации, с оставшимся сроком до погашения до 30 дней. 105. Предельное соотношение привлеченных средств физических лиц и активов банка, небанковской кредитно-финансовой организации с ограниченным риском не может превышать 1. Приложение 1 к Инструкции о нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций РАСЧЕТ РАЗМЕРА ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА (МЕТОД "ПОГАШЕНИЯ") ------+----------+------------------------------+------------------¬ ¦N п/п¦ Зона ¦ Временной интервал ¦ Вес риска, % ¦ +-----+----------+------------------------------+------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-----+----------+------------------------------+------------------+ ¦1 ¦ I ¦1 месяц и менее ¦ 0 ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦От 1 до 3 месяцев ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦От 3 до 6 месяцев ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦От 6 до 12 месяцев ¦ 0,7 ¦ +-----+----------+------------------------------+------------------+ ¦2 ¦ II ¦От 1 года до 2 лет ¦ 1,25 ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦От 2 до 3 лет ¦ 1,75 ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦От 3 до 4 лет ¦ 2,25 ¦ +-----+----------+------------------------------+------------------+ ¦3 ¦ III ¦От 4 до 5 лет ¦ 2,75 ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦От 5 до 7 лет ¦ 3,25 ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦От 7 до 10 лет ¦ 3,75 ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦От 10 до 15 лет ¦ 4,50 ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦От 15 до 20 лет ¦ 5,25 ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦Свыше 20 лет ¦ 6,00 ¦ ¦-----+----------+------------------------------+------------------- Приложение 2 к Инструкции о нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций РАСЧЕТ РАЗМЕРА ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА (МЕТОД "ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ") ------+----------+------------------------------+------------------¬ ¦N п/п¦ Зона ¦ Временной интервал ¦ Возможное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ изменение уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентной ставки,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦ +-----+----------+------------------------------+------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-----+----------+------------------------------+------------------+ ¦1 ¦ I ¦1 месяц и менее ¦ 1 ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦От 1 до 3 месяцев ¦ 1 ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦От 3 до 6 месяцев ¦ 1 ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦От 6 до 12 месяцев ¦ 1 ¦ +-----+----------+------------------------------+------------------+ ¦2 ¦ II ¦От 1 до 1,9 года ¦ 0,90 ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦От 1,9 до 2,8 года ¦ 0,80 ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦От 2,8 до 3,6 года ¦ 0,75 ¦ +-----+----------+------------------------------+------------------+ ¦3 ¦ III ¦От 3,6 до 4,3 года ¦ 0,75 ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦От 4,3 до 5,7 года ¦ 0,70 ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦От 5,7 до 7,3 года ¦ 0,65 ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦От 7,3 до 9,3 года ¦ 0,60 ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦От 9,3 до 10,6 года ¦ 0,60 ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦От 10,6 года до 12 лет ¦ 0,60 ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦От 12 до 20 лет ¦ 0,60 ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦Свыше 20 лет ¦ 0,60 ¦ ¦-----+----------+------------------------------+------------------- Приложение 3 к Инструкции о нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДЮРАЦИИ D D = -------, m 1 + r t x C m t SUM --------- t=1 t (1 + r) D = ---------------, Р где D - дюрация; D - модифицированная дюрация; m r - доходность до погашения, рассчитываемая на основе рыночной стоимости долгового обязательства; C - поступление денежных средств за период t; t m - срок до погашения (в случае с фиксированной процентной ставкой) или срок до следующего пересмотра процентной ставки (в случае с плавающей процентной ставкой); P - рыночная стоимость долгового обязательства. Приложение 4 к Инструкции о нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭКВИВАЛЕНТА КРЕДИТНОГО РИСКА ПО СДЕЛКАМ ----+------------------+--------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Остаточный срок ¦ Базовый актив ¦ ¦ ¦ действия +-------------+-------------------+---------+------+ ¦ N ¦ обязательств ¦ ¦иностранная валюта,¦ ¦ ¦ ¦п/п¦ контрагента по ¦ долговые ¦драгоценные металлы¦фондовые ¦товары¦ ¦ ¦ сделке ¦обязательства¦ (за исключением ¦ценности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мерных слитков) ¦ ¦ ¦ +---+------------------+-------------+-------------------+---------+------+ ¦ 1 ¦1 год и менее ¦ 0,00 ¦ 0,01 ¦ 0,06 ¦ 0,1 ¦  |  |
|
|
|